Llevo unos meses trabajando en un proyecto ambicioso: desarrollar un motor cuantitativo completo, robusto y verificable, capaz de analizar miles de combinaciones históricas, seleccionar los activos más consistentes y generar señales de trading en tiempo real con un enfoque disciplinado y replicable.

Este proyecto no ha nacido como un experimento, sino como la base de un track record profesional, con la intención de que pueda ser presentado —en el futuro— a fondos de inversión, clientes avanzados y empresas interesadas en modelos cuantitativos con transparencia total.

Hoy te cuento qué he construido, cómo lo he hecho y por qué este enfoque marca la diferencia.

🧠 1. Visión: ¿Qué quería resolver?

Los sistemas cuantitativos suelen caer en tres problemas habituales:

Sobreoptimización (overfitting)
Resultados excelentes en pasado, mal desempeño en presente.
Selección de activos sin criterio real
Escoger activos por intuición o sesgos personales.
Falta de trazabilidad y disciplina diaria
Sin seguimiento real, los sistemas se desmoronan.

Mi objetivo fue construir un sistema que:

✔ Eliminase el sesgo humano
✔ Se basara en resultados robustos a 20 años
✔ Generase señales reales en Live Forward
✔ Registrara cada decisión con total transparencia
✔ Fuera presentable ante entidades profesionales

Para ello creé tres pilares: ANÍBAL, ESCIPIÓN y ZAMA.

🛡 2. El motor ANÍBAL: Fuerza real del activo (Exposición inteligente)

ANÍBAL es el módulo encargado de medir la fortaleza objetiva del activo, evitando ruido y midiendo:

Momentum estructural
Percentiles de fuerza relativa
Lecturas de continuidad o agotamiento
Rankings históricos a 3, 5, 7, 10 y 20 años
Comportamiento frente al entorno tecnológico

Gracias a ANÍBAL descubrí qué activos mantienen un comportamiento consistente a largo plazo.
Esto es vital para evitar caer en modas pasajeras.

⚔️ 3. El motor ESCIPIÓN: Entorno macro y riesgo global

ESCIPIÓN representa la capa de control estratégico:

VIX
Tipos TNX–IRX
Curva de rendimientos
Régimen de mercado
Riesgo permitido (long-only, cortos, o ambos)

ESCIPIÓN establece cada día si el entorno permite:

✔ Señales LONG
✔ Señales SHORT
✔ O directamente pausar operaciones

Este filtro evita a la perfección entrar largos en mercados hostiles, o abrir cortos en pleno Risk On.
Es la “inteligencia militar” del sistema.

⚔️ 4. El motor ZAMA: La entrada táctica (dónde disparar)

ZAMA es el disparador táctico, basado en:

Cruce VWMA–EMA
Confirmación de tendencia
Volumen sobre media
Estructura alcista o bajista
ATR para dimensionar posición
Score final (volumen + rango + cruce + fuerza)

ZAMA no opera por operar.
Solo dispara cuando:

ANÍBAL confirma fortaleza objetiva
ESCIPIÓN valida el entorno
ZAMA detecta una entrada matemáticamente sólida

Este triple filtro reduce drásticamente las señales falsas.

📚 5. ¿Cómo selecciono los activos TOP?

Aquí vino una parte crucial:

Analicé 5000 carteras durante 20 años con:

Winrate
Profit factor
Máx. drawdown
Sharpe
CAGR
Capital final
Frecuencia de aparición en carteras ganadoras

Creé un ranking propietario:

⭐ ZamaScore

Pondera:

Profit factor
CAGR
Winrate
Frecuencia histórica
Drawdown limpio

Y seleccioné únicamente los activos élite, los más consistentes entre cientos de miles de combinaciones posibles.

Estos activos son los que utilizo en Live Forward.

🧪 6. ¿Qué es el Live Forward y por qué es tan importante?

📌 El Live Forward es la prueba definitiva de un sistema cuantitativo.

Puedes tener el mejor backtest, pero si el sistema no funciona en tiempo real, no funciona.

Por eso, desde el 29 de noviembre de 2025:

Ejecuto el motor diariamente
Registro todas las señales
Solo opero si ANÍBAL + ESCIPIÓN + ZAMA coinciden
Publico el estado del día
Creo un archivo mensual y trimestral verificable

Esto construye un historial profesional público, algo que muy pocas personas tienen.

🔍 7. ¿Qué he conseguido hasta ahora?

✔ Identificar los mejores activos en 20 años
✔ Crear rankings robustos a 3, 5 y 7 años
✔ Construir un motor macro + técnico + táctico
✔ Automatizar el screening diario
✔ Iniciar un Live Forward transparente
✔ Publicar actualizaciones en diversas plataformas

Este enfoque permite:

Validar la estrategia de manera profesional
Demostrar disciplina
Atraer a futuros inversores
Documentar todo para presentaciones
Crear formación de alto nivel basada en evidencia

🏆 8. ¿Por qué todo este esfuerzo?

Porque quería:

✔ Demostrar que se puede crear un sistema cuantitativo serio, verificable y no dependiente de intuiciones.

✔ Sentar las bases de un track record profesional.

✔ Construir una herramienta que pueda ser presentada a fondos.

✔ Enseñar de forma transparente cómo se hace un sistema real.

Esto no es un “curso de trading”.
No es un bot milagroso.
No es una estrategia del mes.

Es la construcción de un modelo cuantitativo que evoluciona, se prueba y se valida públicamente.

🧩 9. ¿Qué viene ahora?

Publicación diaria del Live Forward
Reporte mensual (ANÍBAL–ESCIPIÓN–ZAMA)
Informe trimestral profesional (tipo fondo)
Gráficos avanzados y overlay visual de señales
Optimización basada en datos reales
Nuevas capas del motor cuantitativo

⭐ Conclusión

Lo que he creado no es solo un sistema de trading.

Es un marco completo de análisis cuantitativo, una metodología y una estructura que permite:

Tomar decisiones sin emociones
Filtrar ruido
Trabajar con activos de larga trayectoria
Validar señales matemáticamente
Construir reputación profesional
Presentar resultados de forma seria y verificable

Esto es solo el principio.. Continuará