Durante estas semanas que llevo haciendo carteras aleatorias me he dado cuenta de algo y es que los traders no sabemos absolutamente nada del mercado. El mercado lo es todo. Y a ese punto llegué una vez estudiado el comportamiento de mi sistema durante 20 años. Operaciones ganadoras y operaciones perdedoras, pero ¿y si fuera capaz de integrar indicadores de mercado a mi sistema?
Porque una cosa es tener un sistema que funciona bien per se, y otra muy distinta es tener un sistema que entiende el contexto macro, que sabe cuándo tiene viento a favor y cuándo debe esperar. Ahí fue cuando me di cuenta de que un sistema aislado es como un soldado fuerte… pero solo. En cambio, un sistema que conoce el terreno, el enemigo, el clima y la logística, es literalmente un ejército.
Así nació la idea de unir mis dos mundos:
Aníbal (la fuerza técnica del sistema) y Escipión (la lectura del ciclo y del entorno macroeconómico).
Los traders somos luchadores, guerreros que batallan una y otra vez. Me gusta mucho la historia, mi esposa me dice que no pertenezco a esta época, pero aquí estoy con el arte de la guerra a un lado de mi escritorio y novelas históricas apiladas para rememorar tiempos en los que la estrategia era una cuestión de vida o muerte. Allí, cada decisión tenía un coste. Aquí, también. Cambian las armas, pero no la esencia.
La realidad es que un trader retail nunca podrá prever lo que harán los bancos centrales, ni cuándo explotará un sector, ni cuándo estallará la volatilidad. Pero sí puede identificar los patrones que se repiten. Sí puede saber cuándo el mercado está en modo “riesgo ON”, cuándo está defensivo, cuándo rota hacia sectores concretos y cuándo no tiene sentido arriesgar dinero.
De repente entendí que mi motor cuantitativo no tenía que ser solo un buscador de mejores activos, sino un sistema de toma de decisiones. Un sistema que por sí solo:
- identifica el ciclo económico en tiempo real,
- ajusta la agresividad según la volatilidad,
- elige los activos con mayor ventaja estadística,
- filtra el ruido,
- y solo entra cuando todo está alineado.
Empecé a integrar señales como el VIX, la curva de tipos, los máximos y mínimos del S&P 500, reglas como la Sahm Rule, spreads de renta fija… y lo combiné con el comportamiento técnico de cada activo.
Y lo sorprendente es que la combinación funcionaba todavía mejor.
Era como si Aníbal atacara con técnica, pero Escipión eligiera el momento exacto para entrar en batalla.
Entonces uní las dos partes, conecté todas las herramientas, y mi sistema dejó de ser un simple modelo de VWMA + EMA + ATR para convertirse en algo mucho más completo, más maduro, más profesional. Un motor cuantitativo de rotación, selección, filtrado y ejecución, capaz de sobrevivir a distintos regímenes de mercado.
Hoy, gracias a esta unión, cada día puedo generar:
- señales filtradas por ciclo,
- señales filtradas por volatilidad,
- señales filtradas por el comportamiento histórico de 20 años,
- señales filtradas por 5.000 carteras simuladas,
- y señales filtradas por el algoritmo ZamaScore que identifica los activos élite.
Y todo esto no es ciencia ficción, ni promesas vacías. Es ejecución diaria, con datos reales, históricos y estructurados. Y lo más importante, con total transparencia, registrando cada día qué activos tienen señal y cuáles no. Sin interpretaciones, sin opiniones, sin ruido.
Lo estoy construyendo para mí, para mis alumnos y para cualquier persona que, como yo, quiera un sistema que resista el paso del tiempo. No un sistema para ganar hoy. Un sistema para ganar en 2025, 2030 y 2035.
Al final, todo se resume en algo muy sencillo:
No intento adivinar el mercado.
Solo intento operar cuando estadísticamente debería hacerlo.
Yo entrego la estrategia.
El mercado pone las condiciones.
Y juntos decidimos cuándo es el momento de entrar.
Ese es mi motor cuantitativo.
Esa es la unión de Aníbal + Escipión + Zama.
Y esto es solo el principio.